资金市场日评

时间： 2024-07-31 04:11     

票据转贴

今日资金面总体均衡偏松，票据市场交投激烈。早盘，买方需求强劲，卖方不断压价试探，买方被迫跟进，各期限票价承压快速下行，其中足月国股自1.04%下行成交，最低降至0.99%。临近中午，大行降价收票，各期限票更是一票难求。午后，买方收票热情不减反增，票价在供需失衡下，进一步加速下跌。截止尾盘，部分足月国股跌至0.9%附近。

同业存单

● 一级日评：

存单一级，只有3M和1Y的到期日较好，全日市场情绪相对内敛。1M早盘陆续开价，募集清淡；3M期限的AA+城农商在1.86%-1.88%位置募集起量；6M 到期日落在春节，9M到期日为劳动节，双双交投清淡；1Y国股发在1.86%，午后大行也提价1.86%，但募集一般，AAA城商在1.91%-1.93%位置募集到零星散量，个别AA+城商在2.02%-2.03%位置慢慢起量。

● 二级日评：

今日二级存单市场交投活跃，八月到期需求较好，大行国股全天成交在1.77%-1.80%，AAA城商行成交在1.8%-1.85%；九月到期大行国股成交在1.78%-1.80%，AAA城商行成交在1.8%-1.82%，ofr较少；四季度到期大行国股成交在1.80%-1.82%，AAA城商行成交在1.82%-1.83%；1月到期大行国股成交在1.85%-1.86%；2-3月到期大行国股成交在1.88%-1.89%，AAA城商行成交在1.905%附近；跨年二季度到期大行国股成交在1.89%-1.90%，AAA城商行成交在1.92%-1.925%；七月到期大行国股成交在1.89%-1.9025%，AAA城商行成交在1.92%-1.94%，整体收益率略有下行。

本币资金

今日资金面总体均衡偏松。早盘伊始，隔夜押利率加权至+8bp附近成交，押存单、信用1.9%附近融出；2-7天跨月资金押利率地方债1.95%-2.0%区间融出；14天押利率地方成交在1.85%。2-3天2.0%附近成交；7天押利率降至1.90%-1.92%供给、押cd1.93%-1.95%ofr。午盘过后，市场维持宽松。利率隔夜1.70%附近成交活跃，押存单1.75%-1.85%成交；临近尾盘，隔夜押利率多为减点成交，市场趋于饱和。中长期限方面，14天押利率地方债1.85%ofr、押信用1.89%ofr；1M以上需求清淡

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交5.50%-5.45%；跨月TN和一周报价在5.70%-5.60%，市场集中成交在5.67%-5.65%；两周报价在5.70%-5.60%;一个月报价5.68%-5.60%；两个月报价5.65%-5.55%；三个月报价5.65%-5.55%； 六个月报价5.80%-5.55%；九个月报价5.85%-5.55%；一年期报价5.85%-5.50%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交在5.38%-5.35%；一周报价在5.45%-5.40%，市场主要成交5.42%附近；两周报价在5.46%-5.42%；一个月报价5.52%-5.48%，市场有卖盘兴趣在5.52%-5.50%且成交于此区间；两个月报价5.53%-5.48%；三个月报价5.55%-5.48%，市场有融出兴趣在5.53%附近；六个月报价在5.45%-5.37%；九个月报价5.45%-5.35%；一年期报价在5.50%-5.30%，市场有卖盘兴趣在5.48%附近且有成交。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.10%-0.50%；一周报价2.00%-1.30%；两周报价2.50%-2.00%；一个月报价2.70%-2.20%；两个月报价2.70%-2.30%；三个月报价2.80%-2.30%；六个月报价2.80%-2.40%；一年报价2.90%-2.50%。

G7市场

港币成交隔夜4.40%-4.30%，两个月和三个月成交 4.50%附近

欧元成交隔夜3.70%

日元成交三个月0.26%

当日市场：

其他货币成交：

同业存款