资金市场日评

时间： 2024-01-16 04:04     

票据转贴

今日资金面整体偏紧，票据市场交投冷清。早盘机构卖出需求陆续释放，买方趁势提价收票，双边交投集中在长期，票价整体窄幅上涨。临近午盘，部分足月国股成交已触及2.20%；午后市场维持供大于求之势，买方继续提价收票但卖方跟进意愿略显不足，票价整体持稳未见明显波动。

同业存单

● 一级日评：

今日一级，MLF虽超量续作，但是整体发行价格没有受到太大影响，基本与上周持平，甚至有所上扬，整体交投清淡。1M到期日依旧落在春节假期，受到期日影响整体交投清单，股份制2.10%到2.2%未有募集，个别城商提价2.3%附近有少量成交。3M大行2.4%有少量需求，股份制2.41%提价需求冷清。6M个别股份制在提价2.43%后募集量有所增加，城商在2.48%到2.5%附近需求寥寥。9M个别股份制提价2.44%后，需求不断增多，甚至破百，城商在2.5%附近需求良好。1Y大行国股提价积极，但提价到2.45%也并未引起买盘兴趣。

● 二级日评：

今日二级市场整体交投活跃，各期限收益窄幅震荡。月内国股大行成交1.95%~1.98%的位置，城商行成交在2.00%附近，早盘成交大量，交投活跃。春节前成交在2.29%~2.30%前后，不跨次年第一季度大行国股成交在2.32%~2.33%的位置，城商行成交在2.35%前后。四月底之前成交在2.40%~2.41%附近；五月到期成交在2.41%~2.42%附近；不跨六月底的大行国股2.39%~2.40%频繁成交，买盘关注较高。不跨第三季度的国股大行成交在2.42%~2.43%附近，城商行大多成交2.45%~2.46附近%。不跨第四季度的国股大行成交在2.43%~2.44%前后。足年国股早盘成交在2.44%~2.445%的位置，后续小幅反弹到2.46%后又被tkn至2.45%附近，尾盘国股上行至2.46%，城商行成交在2.48%~2.50%前后，整体波动不大。

本币资金

今日资金面整体偏紧。早盘隔夜端押利率加权成交适量、押存单2.1%附近成交。7天押利率存单2.2-2.25%成交少量、押信用2.30%ofr。随后资金面转紧，隔夜融出减少，隔夜押利率+30 以内bid，供给不足。午盘伊始，资金面仍旧偏紧，押利率存单2.05-2.10%成交、7天押利率2.2-2.25%bid。至尾盘，增补头寸需求旺盛，后纷纷平盘。中长期方面，14-21d 押利率加权成交少量、14d 押信用2.35%ofr，2m 押利率2.50%ofr、3-6m 2.5-2.6% 融出。

外币资金

境内市场：

今日美元假期，隔夜没有报价， T/N报价在5.34%- 5.30%，融出较少；一周报价在5.45%-5.35%，成交小量5.35%；两周报价在5.47%-5.40%；跨春节资金一个月报价5.72%-5.55%，市场融出依旧偏少，成交在5.67%-5.66%；两个月报价5.70%-5.55%；三个月报价5.75%-5.65%； 六个月报价5.70%-5.60%；九个月报价5.70%-5.60%；一年期报价5.65%-5.55%。

境外市场：

境外市场，T/N报价5.32%-5.29%；短期资金需求增加，一周报价在5.40%-5.35%；两周报价5.43%-5.40%；一个月报价5.60%-5.50；两个月报价5.65%-5.50%，有短两个月资金成交5.60%；三个月报价5.65%-5.50%；六个月报价在5.55%-5.48%，市场有卖盘兴趣在5.52%附近；九个月报价5.50%-5.45%；一年期报价在5.50%-5.45%,市场有融出兴趣在5.48%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在3.50%-3.20%；一周报价3.50%-3.00%；两周报价3.40%-2.90%；一个月报价3.20%-2.70%；两个月报价3.10%-2.60%；三个月报价3.10%-2.60%；六个月报价3.10%-2.60%；一年报价3.10%-2.60%。

当日市场：

其他货币成交：