衍生品市场日评

时间： 2024-11-19 05:07     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7.1907 spot截止当日16：30分最高7.2456， 最低7.2282，振幅174pips，收盘7.2442，境外CNH收盘7.2497，境内外差55pips，美元指数收盘106.67。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 中长端小幅上浮 1m atm trd 4.2，3m atm trd 4.725-4.75，6m atm trd 5.025，9m atm trd 5.125-5.15，1y atm trd 5.125，1m*3m atm sprd trd 0.55。听闻市场1m atm trd 4.125, 1y atm trf 5.15。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 长端小幅上浮 3w 25d rr trd -0.55，1m 25d rr trd -0.6，3m 25d rr trd par ，6m 25d rr trd 0.325，9m 25d rr trd 0.4125-0.425，9m 10d rr trd 0.8625-0.9。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.18-0.275附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 exp 20-Nov-2024 7.19 put 10pips，exp 20-Nov-2024 7.2 put 14pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2585美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.15 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 1M 可见 1.85% - 1.88% 位置成交；超长期限可见 9M 1.60% - 1.73% 位置对峙。

AUX9995品种成交于3M 1.80% 位置。IAU9999品种成交于1W 1.90% 位置。