资金市场日评

时间： 2024-11-14 04:42     

票据转贴

今日资金面趋紧，票据市场交投活跃。早盘长期供给较为充裕，叠加大行提价收票影响，市场看涨情绪短时弥漫；伴随大行收票报价产生分歧，机构抢票情绪渐浓，足月国股微跌在0.66%附近集中成交；午后市场供给一度小量堆积，足月国股票价小幅上扬最高触及0.68%。临近尾盘，足月国股买盘短时激增，票价再度回调，报收0.67%附近。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，整体需求较昨日明显减弱，主力需求集中在6M期限上，具体如下：1M期限，周末到期，股份制1.62%位置发行，募寥寥；3M期限，周末到期，股份制1.84%发行，整体需求寡淡：6M期限，个别大行提价1.87%位置后，吸引大量买盘涌入，募集上百亿需求，同时个别AAA城农商1.92%-1.94%位置亦有买盘关注；9M期限，个别股份制提价1.87%位置后，吸引到一定买盘关注，个别AAA城农商1.92%-1.94%亦有不错的募集；1Y期限，周末到期，大行股份制1.85%位置发行，整体需求较弱。

● 二级日评：

今日资金偏紧，成交收益略有上行，收益曲线呈拱形，明年三季度成交收益最高。具体来看，明年四季度到期早盘大行成交在1.86%，国股1.87%，国股当日最低成交1.8675%，本期限全天几无波动。明年三季度到期早盘大行成交在1.87%，国股1.875%，大行最高成在1.875%-1.88%，国股1.875%，总体本期限大行国股集中成交在1.875%。二季度到期大行国股全天成交在1.87%-1.875%区间，本期限需求较好，尾盘相较早盘略有下行，尾盘大行出现1.865%成交。明年1月到期落在春节前，节点优势显现，国股整量成交在1.85%-1.855%，二月三月到期大行国股集中成交在1.86%-1.87%。12月到期大行国股成交在1.70%左右，AAA城农商成交在1.70%-1.75%。由于资金收紧，月内AAA短券也基本成交在1.70%-1.75%范围。

本币资金

今日资金面趋紧。早盘隔夜押利率供给较少，押存单1.90%bid、押信用1.90%-1.98%附近ofr；7天押利率1.90%bid、押信用1.9-1.92%ofr。公开市场过后，资金面稍要有好转，押利率存单隔夜1.85%-1.90%成交，押存单信用7天1.85-1.90%ofr。午盘过后，资金面稍显紧张，银行加权增补利率隔夜头寸，非银隔夜押利率1.75-1.8%bid，押存单1.8-1.88%成交。至尾盘，各机构陆续平盘，市场最终趋于平静。中长期方面，14天押信用1.9%ofr；1m 押利率1.9%成交；2m以上期限成交寂寥。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.62%-4.58%；一周报价在4.65%-4.63%，市场主要成交在4.65%附近；两周报价4.68%-4.66%，市场成交4.68%水平；一个月报价4.75%-4.68%，市场融出兴趣在4.75%附近；两个月报价4.85%-4.75%；三个月报价4.85%-4.75%；六个月报价4.80%-4.65%；九个月报价4.80%-4.60%；一年期报价4.75%-4.60%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.62%-4.57%；一周报价在4.65%-4.60%，市场成交4.65-4.63%区间；两周报价在4.67%-4.60%；一个月报价4.75%-4.65%，市场成交4.70%为主；两个月报价4.82%-4.75%，市场成交4.80%水平；三个月报价4.85%-4.78%，市场成交4.85%-4.83%水平；六个月报价在4.75%-4.65%；九个月报价4.68%-4.60%；一年期报价在4.70%-4.60%，价格有明显上升， 需求报价在4.66%-4.63%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在3.00%-2.20%；一周报价3.30%-2.80%；两周报价3.50%-3.00%；一个月报价3.35%-2.70%，融入兴趣在3.25%附近；两个月报价3.20%-2.70%；三个月报价3.20%-2.70%；六个月报价2.80%-2.30%；一年报价2.80%-2.30%。

小币种方面， 一个月欧元境外成交3.35%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款