中银量化精选混合A：2024年第三季度利润493.87万元 净值增长率13.73%

时间： 2024-11-02 05:30     

AI基金中银量化精选混合A（003717）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润493.87万元，加权平均基金份额本期利润0.1257元。报告期内，基金净值增长率为13.73%，截至三季报末，基金规模为4114.17万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日，单位净值为1.013元。基金经理是赵志华，目前管理7只基金。其中，截至10月31日，中银沪深300指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达10.69%；中银量化精选混合A最低，为-10.05%。

基金管理人在三季报中表示，在基金投资策略上，我们坚持按量化模型投资，投资较为分散，仓位保持相对稳定；同时，我们大量运用机器学习技术去迭代我们的量化模型，努力使得模型更适合当时的市场风格。

截至10月31日，中银量化精选混合A近三个月复权单位净值增长率为11.06%，位于同类可比基金422/920；近半年复权单位净值增长率为8.32%，位于同类可比基金260/920；近一年复权单位净值增长率为-10.05%，位于同类可比基金837/920；近三年复权单位净值增长率为-26.70%，位于同类可比基金465/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2605，位于同类可比基金570/905。

截至10月31日，基金近三年最大回撤为40.92%，同类可比基金排名527/896。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.82%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.9%，同类平均为79.68%。2024年三季度末基金达到93.64%的最高仓位，2018年末最低，为49.43%。

截至2024年三季度末，基金规模为4114.17万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、紫金矿业、工业富联、万华化学、比亚迪、立讯精密、海光信息、长江电力、迈瑞医疗。

核校：孙萍

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