资金市场日评

时间： 2024-08-16 04:32     

票据转贴

今日资金面总体呈均衡趋于宽松态势，票据市场交投活跃。早盘机构买入需求旺盛，市场整体看跌情绪浓厚，年内票价跳空低开，12月国股迅速降至1.25%附近。跨年票则因买方降价意愿有限，价格相对持稳。临近中午，足月国股价格维持在0.99%；午后大行继续发力收票，但买盘跟进降价意愿不足，票价整体继续维稳。截止尾盘，足月国股报收在0.99%未有变化。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，各期限工作日到期，主力需求主要集中在1M期限。1M期限AAA城商行1.84%-1.85%位置吸引到大量买盘涌入，供不应求各家发行纷纷募满。3M期限大行股份制1.75%、1.78%位置发行，需求寡淡，反观个别AAA城农商行1.85%-1.88%位置吸引到市场一定关注；6M期限整体需求较弱，股份制1.80%、城商行1.90%-1.93%位置发行，未能引起买盘关注；9M期限大行股份制1.87%位置发行，成交寥寥，城商行1.93%-1.97%位置发行，交投清淡；1Y期限大行股份制开盘1.88%，直至个别大行提价1.91%位置后吸引到一定买盘关注，个别发行募集良好，AAA大城商行1.95位置亦有买盘关注，募集到一定量。

● 二级日评：

存单二级全天交投活跃，成交集中在明年二三级季度到期。月内大行国股早盘1.80%-1.805%位置主力成交，后伴随公开市场放量，成交收益率逐渐下行，午后至尾盘主要成交在1.75%；1M期限，全天主要在1.80%左右，成家偏少；四季度到期大行国股1.83%-1.84%左右成交，成交收益较为稳定；明年春节前到期早盘1.87%成交国股，后上行至1.88%位置，成交略显清淡；2-3月到期早盘大行国股1.88%-1.90%区间成交活跃，临近午盘供给逐渐增多，午后成交上行至1.90%-1.91%左右；明年二季度到期，大行国股开盘1.90%-1.91%，随后在1.90%位置反复成交，临近午盘成交逐渐上行，午后1.93%-1.935%成交，随后持续至尾盘，AAA大城商成在1.94%左右；1Y期限，国股大行开盘1.915%-1.92%，在此区间反复成交，后买盘情绪转弱，成交收益逐渐开始上行，午后国股大行冲高成交在1.94%，随后买盘略有增多，尾盘大行1.93%-1.935%均有成交，AAA大城商成交在1.96%左右。

本币资金

今日资金面总体呈均衡趋于宽松态势。早盘阶段，隔夜押存单利率+10bp融出，交投活跃；7天押利率存单信用卖盘报价均为1.95%位置。随着市场融出增多，隔夜押利率降至+8bp，押存单稳定在1.9%位置成交；7天押利率1.88%，押存单信用交投在1.88-1.9%水平。午盘后，市场融出进一步放量，隔夜押利率价格降至1.8-1.85%位置，押存单成交集中在1.85-1.88%水平。7天及以上期限需求减弱，交投清淡。随着市场融出进一步增加，隔夜价格押利率逐渐下滑至最低1.75%水平，押存单最低融出在1.8%位置，市场最终趋于饱和。中长期限方面，1M 1.9%押利率成交适量，1M押信用2%融出；2M-3M期限询价较少，交投清淡。

外币资金

境内市场：

隔夜主要成交在5.42%-5.40%区间，TN则成交在5.44%-5.42%区间，市场供给充足；一周报价在5.48%-5.45%区间， 成交5.46%-5.45%；两周报价在5.58%-5.52%，成交5.55%；三周资金成交在5.63%；一个月报价5.65%-5.55%，小量成交5.65%；两个月报价5.60%-5.50%；三个月报价5.60%-5.40%； 六个月报价5.60%-5.40%；九个月报价5.60%-5.35%；一年期报价5.55%-5.30%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在5.34%-5.32%；一周报价在5.42%-5.38%，成交区间内，市场需求较少；两周报价5.45%-5.40%；一个月报价5.48%-5.45%，成交5.46%；两个月报价5.50%-5.35%；三个月报价5.45%-5.35%；六个月报价在5.20%-5.10%，融出报价在5.20%；九个月报价5.25%-5.00%；一年期报价在5.20%-4.5%，一年买盘报价寥寥。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.30%-0.80%；一周报价1.80%-1.50%；两周报价2.00%-1.50%，成交1.50%-1.48%；一个月报价2.20%-1.70%；两个月报价2.20%-1.70%；三个月报价2.30%-1.70%，买盘报在2.10%；六个月报价2.30%-1.80%；一年报价2.50%-2.00%，市场融入兴趣在2.00%附近。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款