衍生品市场日评

时间： 2024-07-12 04:42     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing 7.1339 , spot截止当日16：30分最高7.2750， 最低7.2691，振幅59pips，收盘7.2710，境外CNH收盘7.2865，境内外差155pips，美元指数收盘104.92。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体 小幅下浮 2m atm trd 2.55，3m atm trd 3.1-3.125，6m atm trd 4.31-4.325，1y atm trd 4.65，3m*6m atm sprd trd 1.2，6m*9m atm sprd trd 0.23。听闻市场1m atm trd 2.05-2.075。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 依然有向下波动趋势 1m 25d rr trd -0.3，6m 25d rr trd 0.375。听闻市场1w 25d rr trd -0.4, 6m 25d rr trd 0.35。

Fly水平较上一交易日整体 小幅下浮  整体成交区间落在0.23-0.27附近 。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 on 7.2650 put trd 12pips，2w 7.25 put trd 60-65pips，2w 7.26 put trd 83-85pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2382美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.90 cts/d -2.925 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3M 成交于 1.85%  - 1.87% 位置；超长期限可见 6M 1.85% 位置成交。